Seminário de negociação de opções nova iorque
As melhores escolas de dia negociação e cursos.
O dia de negociação é uma carreira difícil. Se você é novo no campo ou um veterano experiente que quer uma rede de suporte de outros profissionais, encontrar uma escola de cronometragem que ofereça cursos e orientação é uma maneira eficiente de obter a educação e as ferramentas necessárias para ter sucesso nos mercados. . Muitas escolas de day-trading oferecem cursos online, videoconferência, sessões presenciais ou em grupo e / ou consultas pessoais.
O preço, os sistemas de suporte e a qualidade geral variam drasticamente de escola para escola. Então, aqui está uma pequena revisão da academia de negociação que apontará os aspectos-chave a serem considerados na avaliação de uma instituição, junto com as escolas de comércio financeiro populares e de boa reputação.
Academia da Investopedia "Torne-se um Day Trader"
Em junho de 2017, a Investopedia lançou o curso Become a Day Trader, ministrado por um trader de Wall Street com mais de 30 anos de experiência. O curso abrange tudo, desde como criar um plano de negociação até instruções passo a passo para fazer negócios. Você passará por três horas de vídeo sob demanda (no seu próprio ritmo) e, juntamente com os cenários e quizzes de negociação prática, acabará com seu próprio plano de negociação personalizado. O instrutor irá guiá-lo através de um manual passo-a-passo para seis negociações que você pode usar imediatamente.
Se você estiver interessado em outras opções de curso de day-trading, continue a ler para saber mais sobre alguns outros ótimos recursos.
Escolhendo uma escola de day-trading: os 3 elementos.
Uma das primeiras coisas que os novos operadores observam quando escolhem uma escola de trading é, não surpreendentemente, seu custo. Enquanto o preço da mensalidade é um fator importante, não deve ser o único fator. Se eles pularem sem orientação ou pesquisa, a maioria dos comerciantes novatos perderá muito dinheiro muito rapidamente. Se o dia estiver negociando o mercado de ações, por exemplo, isso potencialmente significa perder uma grande quantia de US $ 25.000 ou mais - o saldo mínimo exigido para negociar na margem, conforme imposto pela Financial Industry Regulator Authority (FINRA). Nessa perspectiva, gastar US $ 3.000 ou até US $ 10.000 para algum treinamento sólido pode, na verdade, ser mais barato a longo prazo do que tentar negociar por conta própria.
A frase chave acima é "treinamento sólido", que compreende três elementos: fundação, orientação e apoio.
A Fundação oferece conhecimento sobre o mercado que você deseja negociar no dia, bem como estratégias para ajudá-lo a extrair lucro do mercado. Embora as estratégias variem, na maior parte, essas informações podem ser encontradas na Web (via negociação de ações on-line, negociação de opções ou cursos de negociação de futuros) ou em livros didáticos por pouco ou nenhum custo. Muitas escolas de day-day oferecem suas estratégias gratuitamente (porque a estratégia é apenas uma parte de se tornar um trader bem-sucedido). Mentoring - seja participando de webinars regulares, tendo trocas crutadas ou recebendo coaching individual - é mais crucial para o sucesso do que apenas as informações que um trader recebe de livros ou artigos. O estágio de mentoring introduz um observador objetivo para sua negociação. É muito difícil ver nossos próprios erros, mas outra pessoa que sabe o que procurar pode detectar esses erros imediatamente, nos corrigir e fornecer uma maneira melhor de negociar. É como tentar consertar o seu swing de golfe sem o auxílio de uma câmera de vídeo ou de um profissional de golfe assistindo. Já que você não pode ver o que está fazendo enquanto está balançando (negociando), está fadado a cometer os mesmos erros repetidas vezes, mesmo enquanto trabalha duro para corrigir o que acha que está errado. O Mentoring remove esse obstáculo, torna o processo muito mais eficiente e pode resultar em um progresso mais rápido do que tentar consertar as coisas sozinho. O apoio é o elemento permanente da escola, ou seja, a pós-graduação, e também é benéfico. É muito fácil cair em maus hábitos ao longo do tempo ou mudar nossos comportamentos sem perceber. Ter uma escola ou um grupo de comerciantes para ajudá-lo nesse período é uma vantagem significativa. Até mesmo traders profissionais, como os atletas, podem enfrentar quedas que exigem uma fonte externa informada para colocá-los de volta nos trilhos.
Principais escolas de day-trading.
As escolas de day-trading tendem a se concentrar em diferentes mercados - ações, futuros, forex, etc. Aqui estão as escolas de day-trading que oferecem fundações sólidas, orientação e apoio em suas especialidades. (Preços, enquanto atual a partir de novembro de 2017, estão sujeitos a alterações.)
Uma das maiores escolas de comércio é a Online Trading Academy (OTA). A escola começou como o braço de treinamento de um pregão em 1997, oferecendo sessões diárias de treinamento. Gradualmente, mudou seu foco para ajudar mais traders oferecendo aulas, workshops, cursos online e recursos de livre comércio, abrindo seu primeiro centro de treinamento (apesar de seu nome) em 2001. Mais de 250.000 traders estão na comunidade OTA, com aulas ao vivo e online realizada em todo os Estados Unidos e do mundo em mais de 40 campi.
Ao contrário de outras escolas de day-trading, a OTA oferece currículos para vários mercados, incluindo forex e futuros, bem como cursos de gestão de patrimônio, mas é especialmente reconhecida por suas classes no mercado de ações. Seja qual for o foco, sua abordagem é aprender em etapas. Para os corretores de ações, por exemplo, a jornada começa com a Classe de Meio-Dia Livre, um workshop onde você aprende a criar um plano de negociação e implementar um sistema de negociação baseado em regras. Em seguida vem o curso de Estratégia Básica. A primeira parte é um workshop ao vivo de cinco dias (ou 10 sessões on-line de três horas), e a segunda parte é um curso ao vivo de dois dias (ou quatro sessões on-line de três horas). Os cursos custam US $ 5.000 e US $ 2.000, respectivamente. Aqueles que fazem o curso podem voltar e refazer quantas vezes quiserem, para toda a vida, proporcionando aos traders apoio contínuo, atualizações e orientação mesmo depois de terem concluído o treinamento.
Nesta série de palestras interativas e sessões de negociação, as principais estratégias e metodologias são ensinadas. O foco principal da OTA está nos desequilíbrios de oferta e demanda, um método que permite negociações de risco relativamente baixo comparado às recompensas potenciais. Os graduados podem aprofundar sua educação com aulas mais avançadas e fazer cursos relacionados a outros mercados. O OTA também oferece um seleto número de cursos especializados, incluindo tópicos como psicologia de operações e estratégias de análise técnica.
Cursos On-line do Mercado de Ações.
Se você está interessado em ações de troca do dia, o The Stock Whisperer (também conhecido como Stefanie Kammerman) oferece vários cursos e serviços diferentes. Ela começou a operar em 1994 e, em 2010, começou a ensinar em uma sala de bate-papo on-line. Os cursos ensinam as estratégias que Stefanie usa, juntamente com muitos exemplos. Depois de fazer um curso, você pode participar do The Java Pit para ver mais exemplos, ou você pode continuar a negociar por conta própria com seu novo conhecimento.
O Stock Whisperer foca em leitura de fita (tempo e vendas), identificando grandes compradores e vendedores (impressões), análise de volume, suporte e resistência e dark pools. Contando os cartões em Wall Street é um dos principais cursos de day-trading oferecidos, através de três partes pré-gravadas (US $ 99, US $ 199 e US $ 199, respectivamente). Você também pode obter todos os três cursos (junto com What's Inside the Candle, que custa US $ 299) no Ruby Educational Package Plus por US $ 499. O pacote oferece economia significativa ao comprar os cursos individualmente. Há uma série de outros cursos, incluindo cursos de swing, campos de treinamento e coaching individual.
Aqueles que dominaram a trilogia Cards podem se inscrever para um treinamento de duas semanas, cinco horas por dia e um seminário ao vivo, realizado semestralmente, que inclui competições com negócios simulados.
Se você está interessado em opções de negociação, a TradePro Academy tem vários cursos e serviços diferentes disponíveis para você. Opções não são tipicamente negociadas no dia. Mas, com base nas estratégias que você aprenderá, você pode fazer negociações de opções de curto prazo para negociações de dia e de swing.
O curso Swing Trader introduz os traders no mercado de opções e ensina uma estratégia confiável de negociação de opções onde o risco e a recompensa são fixados em cada negociação. O curso se concentra na avaliação da volatilidade, escolhendo as melhores opções para negociar, construindo um plano de negociação, colocando ordens, gerenciamento de capital, administrando negociações, avaliando cenários de lucros / perdas, negociações em meio período e um dia inteiro de negociações ao vivo. Custa US $ 79 por mês.
O curso Day Trader Pro da TradePro Academy se concentra na negociação de futuros e oferece uma sala de negociação ao vivo diariamente. A assinatura mensal deste serviço é de US $ 99. Você pode obter um melhor negócio se optar pelo Pacote TraderPro Elite, que combina os dois serviços e inclui treinamento em grupo uma vez por mês e suporte prioritário. O pacote está disponível por US $ 139 por mês.
George Papazov é o fundador da TradePro Academy. Ele começou a operar em 2001 e começou a TradePro em 2012.
A Day Trading Academy (DTA) oferece aos comerciantes a oportunidade de aprender a lidar com uma variedade de condições de mercado nos mercados futuros - calmas, voláteis ou intermediárias. O método DTA se concentra na leitura da ação do preço, de modo que, embora os indicadores possam ser usados, eles não são confiáveis. A Day Trading Academy foi fundada em 2011 por Marcello Arrambide, um profissional de day trader desde 2002 e um trotador mundial que também fundou o popular blog Wandering Trader.
Mais de 50.000 traders assinam o boletim informativo da DTA, que fornece recursos gratuitos e conselhos de negociação e descreve como obter acesso ao curso de day trading de futuros. Você pode ver uma classe de negociação ao vivo gratuitamente. Entrando no programa - os recém-chegados são aceitos mensalmente - inclui o acesso às aulas, ao vivo e gravadas, que ensinam os operadores sobre o mercado futuro, bem como as principais estratégias de day-trading.
O currículo é dividido em quatro seções: iniciante, intermediário, avançado e profissional. Inclui um curso on-line com leitura e muitos vídeos destacando cada ponto. Ele vai de conceitos simples com análise técnica como áreas de suporte e resistência, linhas de tendência e ação de preço, até conceitos mais avançados como psicologia de negociação, inteligência emocional e negociações de alta probabilidade com pelo menos uma recompensa 2: 1 versus risco.
Uma vez que os comerciantes estejam familiarizados com o material, eles participam de seminários on-line ao vivo, realizados durante o horário comercial duas vezes por semana, para ver como as estratégias são aplicadas em tempo real. Isso também oferece uma oportunidade para fazer perguntas e interagir com traders profissionais. Recapitulações diárias no final do dia destacam os sinais de negociação que ocorreram.
O curso é atualmente de US $ 2.997 e inclui acesso (on-line), três meses de orientação individual, webinars semanais / aulas de negociação ao vivo, aulas de revisão e recapitulações de vídeo mostrando as principais oportunidades (com base na estratégia) a cada dia. Pacotes com tempo adicional de orientação também estão disponíveis.
Enquanto os comerciantes podem usar o método para negociar o dia todo, o DTA se concentra principalmente em negociar perto do mercado aberto, tentando lucrar negociando apenas por algumas horas por dia. Os traders do programa fazem capturas de tela de seus negócios, enviam-nos para o suporte e recebem feedback de vídeo de um trader profissional sobre como melhorar entradas e saídas, e como ler melhor a ação do preço para melhorar a tomada de decisões.
O treinamento é fornecido em um ambiente on-line, tornando-o acessível a qualquer pessoa no mundo.
Cursos de Negociação Cambial.
O mercado forex está aberto 24 horas. Um comércio de swing (que dura mais de um dia) não tem mais restrições impostas a ele do que um day trade. Assim, as escolas que se concentram em forex geralmente cobrem o dia de negociação e o swing trading.
A Winner's Edge Trading começou como um blog em 2009, fornecendo sinais de livre comércio, estratégias e conselhos, o que ainda é feito hoje. Não é tanto uma academia formal de day-trading como um centro de tutoriais on-line e sala de negociação, o Winner's Edge fornece sua estratégia básica de graça - para mais de 70.000 assinantes - bem como posts freqüentes em blogs e vídeos, que destacam negócios atuais e futuros usando o Estratégia "Double Trend Trap".
A estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, embora os sinais de negociação sejam principalmente negociados no gráfico horário da Sala de Negociação da Sessão de Nova York. Os negócios normalmente duram cerca de 18 horas, segundo Casey Stubbs, o CEO, e há cerca de 10 sinais de negociação por semana. Os comerciantes também podem adaptar a estratégia a períodos de tempo mais curtos, se desejado, para negócios mais frequentes ou mais rápidos.
Juntar-se à sala de negociação é de US $ 97 por mês, e as promoções estão frequentemente disponíveis para inscrições de vários meses. O treinamento começa com o aprendizado do sistema central em detalhes, além de estratégias mais avançadas. As sessões permitem que os operadores façam perguntas e vejam negócios que ocorrem em um ambiente ao vivo, bem como gerenciem transações existentes.
Em 2014, o Winner's Edge introduziu sua série Extreme Growth Mentoring (US $ 397). Uma vez concluída a sua formação, os membros recebem uma conta de demonstração monitorizada, na qual um profissional especializado fornece feedback sobre o desempenho do profissional. As idéias são que os novatos precisam de alguém por cima do ombro (figurativamente) para apontar o que está sendo bem feito e o que está sendo mal feito, e depois permitir que tomem medidas corretivas.
The Bottom Line.
O custo é um fator importante ao decidir em qual escola de troca de dia participar, mas não é o único fator. Desejando alguns milhares de dólares adiantados (ou algumas centenas de mensais) para obter uma educação de negociação de opções, um workshop de negociação de poder ou mesmo apenas alguns cursos do mercado de ações ou cursos de negociação de futuros pode ser um bom investimento se eles reduzirem sua curva de aprendizado e você está no caminho da lucratividade mais rápido. É como pagar as mensalidades da faculdade para que, mais adiante, você possa ter uma renda melhor.
O que a escola lhe dá deve valer o custo, no entanto. Qualquer dia de negociação acadêmica que valha a pena oferecer uma base sólida de informações para desenvolver, orientação por profissionais experientes e bem-sucedidos para ajudá-lo a entender as informações e implementá-las no mercado e uma rede de suporte (via e-mails, webinars ou chat quartos) onde os comerciantes bem sucedidos usando os mesmos métodos podem interagir e ajudar uns aos outros, se necessário. Os estágios de fundação e mentoring devem levá-lo a um ponto de conforto quando o dia de negociação, e esperamos uma posição rentável. A rede de pós-graduação irá ajudá-lo a ter sucesso e permanecer no caminho mesmo após o treinamento inicial.
Seminário de negociação de opções nova iorque
Você não nasceu com um plano para o sucesso da negociação de opções.
- Você tem que aprender e implementar.
O outono de 2018 data o TBA.
Estou interessado no seminário do outono de 2018.
Se você realmente quiser fazer uma transição para a negociação de opções de sucesso, você deve operar sem o peso de suas idéias e conceitos pré-definidos de negociação e as limitações auto-impostas que vêm com isso.
Todos somos propensos aos efeitos de falha, perda, rejeição ou conflito. A forma como lidamos com esses eventos determina se vamos aprender com eles ou temer que eles aconteçam novamente no futuro. Se não conseguirmos lidar com esses eventos, limitaremos o que podemos alcançar daqui para frente e nos contentaremos com menos.
Desmistificando o mito dos segredos de troca das opções.
Não há segredos de opção. Não ouça o hype. Se você não sabe como algo funciona ou se você não tem muita experiência com algo, isso não significa que há segredos reais envolvidos.
Adquira o conhecimento para fazer este technue funcionar para você.
A boa notícia é que você não precisa se tornar rico em esquemas rápidos ou revelar segredos para fazer opções de negociação monetária. Apenas uma abordagem de senso comum.
"Eu tive uma ótima viagem para Orlando e aproveitei a aula com Dale, consegui o que eu queria da classe e é inestimável. Eu tive muitas conversas com Dale e ele é uma lenda e obrigado por cuidar de mim com o processo. Tudo de bom. "Dean McDonald, participante do seminário.
Hilton Garden Inn 7300 Dr. Augusta National, Orlando, FL 32822 Telefone 407-240-3725.
Não podemos controlar como o mercado se comporta, mas os comerciantes de opções bem-sucedidas controlam suas respostas gerenciando suas emoções.
Um trader de opções bem-sucedido não consegue sozinho. Eles têm alguns recursos internos especiais que eles podem chamar em momentos-chave. Se você tiver esses recursos-chave, podemos levá-lo ao próximo nível em sua negociação de opções.
Você acha que tem a resiliência necessária para negociar opções, mas não sabe o que fazer ou por onde começar a negociar, mas deseja aprender e implementar.
Sua negociação não foi sempre do seu jeito, mas apesar disso você tem determinação e agora você quer canalizar isso para uma estratégia comercial poderosa que fará com que o seu passado troque uma memória distante.
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Ambos os dias são gráficos totalmente ao vivo durante todo o dia, por isso recomendamos que você traga seu computador com você. É como nenhum outro seminário, nenhum manual de seminários de 200 páginas com páginas impressas e notas impressas.
Este seminário é sobre você e interagir com você diretamente usando ação ao vivo, sempre que possível, então você vai entender completamente como Dale faz o que ele faz e começa a fazer sua própria filosofia de negociação.
Mas deixe-me ser claro.
O seminário do Options Hunter não é para você se você é um viciado em seminários e gosta de ficar todo animado, mas não há resultados duradouros ou permanentes.
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NOTA: O conhecimento básico da terminologia de opções e negociação em geral é exigido dos participantes.
30 dias ou mais antes do início do seminário, o cancelamento implica uma taxa administrativa de $ 100. Nenhum cancelamento dentro de 30 dias após o seminário.
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Quer você esteja apenas começando ou seja um investidor experiente, nossos seminários fornecem o conhecimento necessário para ajudar a atingir suas metas de investimento.
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Oferecemos aulas on-line rápidas e fáceis de seguir sobre uma ampla gama de tópicos de investimento.
Tenha em mente que investir envolve risco. O valor do seu investimento irá flutuar ao longo do tempo e você poderá ganhar ou perder dinheiro.
Investir em títulos envolve risco, incluindo risco de taxa de juros, risco de inflação, risco de crédito e de inadimplência, risco de chamada e risco de liquidez.
A Fidelity não fornece aconselhamento legal ou fiscal. As informações aqui contidas são de natureza geral e não devem ser consideradas como aconselhamento legal ou fiscal. Consulte um advogado ou profissional de impostos em relação à sua situação específica.
Por causa de seu foco restrito, os fundos do setor tendem a ser mais voláteis do que os fundos que se diversificam em muitos setores e empresas.
Os ETFs estão sujeitos a flutuações de mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Ao contrário dos fundos mútuos, as ações da ETF são compradas e vendidas a preços de mercado, que podem ser maiores ou menores do que o seu NAV, e não são resgatadas individualmente do fundo.
Seminário de Negociação, Negociação, Futuros, Opções e Derivativos de Energia / Electricidade.
Este seminário é o mais abrangente programa de treinamento de dois dias da indústria de energia e energia elétrica sobre este tópico - Um Seminário de Sala de Aula de dois dias (CPE Aprovado)
19 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018, Nova York, NY, Estados Unidos.
O que você aprenderá
Como usar contratos futuros, opções, swaps, acordos de gatilho, '' A equação de hedge de energia principal '' e outras técnicas para criar soluções personalizadas de gerenciamento de risco para proteger sua empresa do risco de preço de gás natural, petróleo e eletricidade, base & amp; Risco de DUM, risco de entrega e risco volumétrico (intermitente). Como são negociados os contratos futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de balcão de energia e os contratos físicos de forward e as finalidades atendidas por esses mercados. Como funcionam as bolsas de futuros ICE e CME-NYMEX e os mercados eletrônicos, e quais são as diferenças entre o ICE OTC, o ICE Futures, o CME Globex, o CME Clearport Services e o The Nodal Exchange. Como a tecnologia da cadeia de blocos, os 'contratos inteligentes' e os 'swaps atômicos' podem impactar as transações e os mercados de energia. Como a "margem de caixa" é feita com uma bolsa de futuros, seu impacto no gerenciamento de caixa e o papel da Câmara de Compensação. Quais são as diferenças entre um comerciante de comissão de futuros ("FCM"), corretor de balcão, trader, market-maker, comerciante de energia e comerciante de energia por atacado. Qual é o risco de base e como os riscos de base, spread, LMP e entrega podem explodir suas coberturas de energia e eletricidade. Por que os Trigger Deals são tão populares e qual é a diferença entre a base financeira e a física ("fin" e "phys"). Como estruturar transações rentáveis de energia, energia elétrica e petróleo sem exposição ao risco de preço; como criar financeiramente ativos de energia sintética; e como transformar financeiramente uma mercadoria em outra. Como ganhar dinheiro comprando valiosas opções de energia de seus clientes e fornecedores, e como sua empresa pode estar perdendo uma oportunidade financeira significativa. Por que negócios "extensíveis" são tão lucrativos e como os pregões de energia "trocam ativos". O que significam os termos "Contango" e "Backwardation". Onde encontrar os quatro diferentes Master Sales & amp; Modelos de contrato de compra que contêm a linguagem de contrato bilateral padrão do setor para dados físicos & amp; transações financeiras de gás natural e energia elétrica.
Você também aprenderá.
Qual é a '' Equação de Comercialização de Energia Mestra '' e por que a negociação de energia e eletricidade é diferente dos produtos financeiros de negociação e outras commodities. Os muitos tipos diferentes de comércio de energia e eletricidade, por que os traders se especializam e as diferentes maneiras pelas quais os operadores de energia podem obter uma vantagem competitiva. Quais são os fundamentos, conceitos e mecanismos para a negociação de base, divulgação de transações e transações estruturadas. Os fundamentos das opções de energia e eletricidade, as implicações da alta volatilidade dos preços de energia e por que os ativos de energia e energia elétrica são opções valiosas de compra. Como proteger o risco de preço de energia e eletricidade com contratos de opções CME-NYMEX, opções OTC liquidadas em dinheiro e opções de pico físico; e como criar limites de preço, preços mínimos e colares "sem custo". Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes pode não funcionar para precificar opções de energia e eletricidade. Os fundamentos da valiosa equação de paridade de opções de compra, posições de opções sintéticas e como delta hedge. Os fundamentos do cálculo do '' valor em risco '' ('' VaR '') e por que ter cuidado. Quais são as ofertas de pedágio, a opcionalidade de ativos e o "carry trade" da indústria de petróleo e como eles funcionam. Por que uma usina geradora de combustível fóssil comercial é uma opção de compra no local. Uma regra simples que otimizará suas decisões diárias sobre o uso ou inatividade de um gerador elétrico, de um depósito ou de um ativo de transporte. Como as transações de energia vinculadas à taxa de aquecimento podem efetivamente converter futuros, opções e swaps de gás natural em instrumentos financeiros de energia elétrica que podem ser usados para gerenciar riscos de eletricidade ou para estruturar negócios de energia rentáveis. (Material de classe adicional opcional oferecido às 16h15 no Dia 1.) Como os mercados financeiros de eletricidade interagem com os mercados de Leilão de Energia de Day-Ahead da ISO e como esses dois mundos separados se apóiam mutuamente. (Material de aula adicional opcional oferecido às 16h15 no dia 1)
Quem deve participar deste seminário.
Este seminário ao vivo do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Nenhuma preparação prévia é necessária antes do seminário.
Nível básico. Este curso fundamental começa com material básico e depois segue para o nível intermediário.
E * TRADE para hospedar o fórum de opções interativas.
Novo para opções ou quer uma atualização sobre o básico? Opções de negociação e pronto para mergulhar ainda mais?
A E * TRADE tem um seminário on-line gratuito para você.
NOVA YORK - (BUSINESS WIRE) - A E * TRADE Financial Corporation (NASDAQ: ETFC) anunciou hoje que realizará seu Fórum de Opções interativo no sábado, 9 de dezembro de 2017. O evento virtual on-line oferece várias sessões gratuitas para investidores e comerciantes que desejam iniciar opções de negociação ou levar suas opções de negociação para o próximo nível. As sessões do Fórum Options funcionam das 11:00 às 18:00. ET. Neste evento, os participantes irão:
Aprenda através de sessões online ao vivo que cobrem os conceitos básicos de negociação de opções para estratégias de negociação de opções avançadas. Adapte sua experiência a partir de uma seleção de 12 sessões especializadas. Descubra as melhores ferramentas de negociação e recursos para ajudar a transformar as estratégias de opções em ações.
A E * TRADE aceita que qualquer pessoa participe, seja ou não um cliente E * TRADE. As sessões são executadas simultaneamente em duas faixas. Investidores e comerciantes podem participar de qualquer sessão em qualquer uma das faixas, e os replays estarão disponíveis no site do Fórum de Opções após o evento:
Projetado para lhe dar mais confiança e conhecimento em opções de negociação.
Projetado para fornecer aos operadores de opções uma visão das estratégias mais avançadas.
Obtenha uma visão geral dos conceitos básicos e terminologia das opções.
Obter uma introdução para espalhar a negociação com duas estratégias "verticais" básicas: spreads de call bull e bear put spreads.
Aprenda a considerar, planejar e executar uma negociação usando opções como substituto do estoque.
Aprenda a construir negócios com uma variedade de perfis de risco / recompensa, incluindo proteção contra uma queda acentuada.
Entenda como a escrita de chamada coberta pode ser usada para renda potencial da carteira.
Descubra como o conceito de arbitragem theta pode ajudar a melhorar retornos e gerenciar riscos.
Saiba como as opções de venda podem ajudar a proteger uma posição de estoque individual e como elas podem ser usadas para gerenciar um amplo portfólio.
Descubra os modelos de precificação de opções, as saídas importantes de um modelo e como usar os gregos.
Participe de um exame ao vivo de estudos de caso de opções de vários ângulos.
Aprenda sobre as opções de futuros, como elas se comparam às opções de ações e como elas podem ser empregadas em uma estratégia de negociação.
Ferramentas para Traders de Opções I.
Demonstração das principais ferramentas de negociação de opções, junto com ferramentas mais avançadas.
Ferramentas para Traders de Opções II.
Demonstração das ferramentas para gerenciar opções de negociação como um profissional.
Visite o site do E * TRADE Options Forum para detalhes de registro.
Os membros da mídia interessados em participar devem enviar um e-mail para o MediaInq @ etrade para obter informações.
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Nota importante: As transações de futuros e opções são complexas e carregam um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, consulte a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções, que pode ser encontrada on-line em etrade / futuros. Veja os documentos de divulgação da E * TRADE Futures LLC e outras informações financeiras. Além disso, há riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de que as opções compradas possam expirar sem valor. Além disso, os riscos específicos associados à venda de opções garantidas por caixa incluem o risco de que a ação subjacente possa ser comprada ao preço de exercício quando o valor de mercado atual for menor que o preço de exercício que o vendedor colocado receberá. Além disso, existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente encerrados antes da expiração. Opções de múltiplas pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem múltiplas taxas de comissão. Devido à importância de considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor em opções pode perder todo o valor de seu investimento em um período de tempo relativamente curto.
O material fornecido pela E * TRADE Securities ou E * TRADE Futures é apenas para fins educacionais e não é uma recomendação individualizada. Esta informação não é, nem deve ser interpretada como, uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar, vender ou manter qualquer garantia, produto financeiro ou instrumento discutido aqui ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica pela E * TRADE.
Em 2017 Broker Online da StockBrokers Com 16 empresas em mais de 300 variáveis, a E * TRADE foi premiada com o Prêmio # 1 de Suporte ao Live Chat junto com cinco prêmios Best in Class para Geral, Oferta de Investimentos, Pesquisa, Educação para Investidores e Negociação Móvel. Classificações de estrelas E * TRADE para todas as categorias de classificação de 5: Geral (4 estrelas), Comissões e Honorários (2,5 estrelas), Oferta de Investimentos (4 estrelas), Plataformas e Ferramentas (4 estrelas), Pesquisa (4,5 estrelas), Cliente Serviço (4 estrelas), Mobile Trading (4,5 estrelas), Facilidade de Uso (4,5 estrelas), Educação (4,5 estrelas), Execução de Ordens (2,5 estrelas), Novos Investidores (4 estrelas), Negociação de Opções (4 estrelas), Negociação Activa (4 estrelas) e Banking (3,5 estrelas). A OptionsHouse foi premiada como # 1 com o prêmio Industry Based Platform Industry, juntamente com quatro prêmios Best in Class por Comissões e Taxas, Mobile Trading, Novos Investidores e Opções de Negociação. Classificações de estrelas da OptionsHouse para todos os rankings de categoria de 5: Geral (4 estrelas), Comissões e Honorários (4,5 estrelas), Oferta de Investimentos (4 estrelas), Plataformas e Ferramentas (3,5 estrelas), Pesquisa (2 estrelas), Atendimento ao Cliente ( 4 estrelas), Mobile Trading (4,5 estrelas), Facilidade de uso (4 estrelas), Educação (1,5 estrelas), Execução de ordens (2 estrelas), Novos investidores (4,5 estrelas), Opções de negociação (5 estrelas), Negociação ativa (4 estrelas) e Banking (0,5 estrelas). Leia o 2017 Online Broker Review.
Seminário de negociação de opções nova iorque
17 a 18 de abril de 2018, Local do seminário em Nova York.
Muitas classes esgotam; Sugerimos que você se inscreva com pelo menos duas semanas de antecedência para garantir sua vaga.
Horário: 9:00 - 17:00; Registro / café da manhã: 8h30; Código de vestuário: casual de negócios.
Este seminário de dois dias oferece uma visão geral de todos os principais tipos de instrumentos derivativos: futuros / contratos futuros, opções e swaps. A apresentação introduzirá e explicará as principais características e características do contrato dos vários instrumentos derivados. A discussão destacará os fluxos de caixa, os riscos e as considerações de avaliação e suas implicações nas estratégias de negociação / gerenciamento de risco para cada tipo de derivativo. Essas questões serão discutidas em contexto, do ponto de vista do profissional (concessionários, corretores, gerentes de carteira, fundos de hedge, arbitradores, etc.), usando eventos de mercado atuais / recentes para ilustrar os tópicos apresentados.
O programa começa com uma introdução às características básicas dos derivativos: as características compartilhadas que distinguem derivativos de outros tipos de instrumentos financeiros (títulos ou moedas) e os elementos indevidos que diferenciam os vários derivativos uns dos outros. Isto será seguido com uma análise detalhada de cada tipo principal de derivado, por sua vez. Cada seção começará com uma investigação dos fundamentos: termos e definições; características do contrato; direitos / obrigações das partes do contrato (posições longas e curtas); perfis de exposição ao risco (ganho / perda) para posições longas e curtas. A discussão então se volta para considerações de avaliação, métodos usados pelos participantes do mercado para avaliar o valor relativo (relações de preço de arbitragem e modelos de precificação) e como os insights dessas avaliações são usados na formulação de estratégias de negociação e hedge. A discussão também abordará as operações associadas e as considerações regulatórias, incluindo: câmaras de compensação (câmbio e OTC), Dodd-Frank, CFTC e ISDA®.
Introdução aos Instrumentos Derivados.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definição de derivados Explicar características gerais de derivativos Comparar derivativos com títulos Aplicar estratégias de gerenciamento de riscos Reconhecer vantagens / desvantagens de derivativos de negociação versus ativos subjacentes.
Futuros e contratos a termo.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definições Diferenciar contratos negociados em bolsa (listados) versus contratos de balcão (over-the-counter - OTC) Mercados de leilão, negociação eletrônica e mercados de revendedores Negociação padronizada versus não padronizada (negociada) Comparação com clearinghouses Membros de compensação, FCMs não liquidadores, IBs e clientes Impacto da Dodd-Frank e questões relacionadas Identificar Regras e Regulamentos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Internacional de Swap e Derivativos (ISDA) Identificar tipos de contratos , moeda, energia, etc.) Precificação / avaliação de futuros e contratos a termo Curva de precificação a termo A diferença de preço caixa / futuro (base) e convergência Custo de carry arbitrage pricing Mercados de futuros normais e invertidos (contango e backwardation) Explicar negociação e gestão de risco aplicações Cobertura / estratégias de gestão de risco Risco / retorno perfil das posições cobertas. Necessidade de ponderar as coberturas em ações, taxa de juros e renda fixa.
Introdução aos Fundamentos da Opção (ilustrada usando uma posição longa de equidade)
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definições Descrever características do contrato de opção Identificar fluxos de caixa na abertura ou fechamento da posição Explicar fechamento de venda comparado ao exercício do contrato Perfil de exposição (ganho / perda) Reconhecer risco e características de retorno Discutir compra de venda e venda (venda) posições de longo prazo Identifique outros tipos (futuros, moeda e taxa de juros) em comparação com as opções de equity Compare as opções de estilo americano versus europeu.
Preços / Avaliação de Opções.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Identificar determinantes do valor da opção (input de modelos de precificação) Discutir modelos de precificação Black-Scholes e Binomial Explicar a paridade put / call e seus aplicativos comerciais Compreender as sensibilidades de preço da opção (opção “gregos”) Delta, delta hedging e delta neutral Definir volatilidade implícita e entender como é usado na negociação.
Estratégias de Negociação e Gestão de Risco.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Identificar e explicar várias estratégias, incluindo: Estratégias direcionais Negociação de volatilidade Estratégias de hedge Delta de hedge e delta ratio de hedge neutro.
Swaps de compromisso a termo (taxa de juros, moeda, patrimônio e commodity)
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definições Descrever as características do contrato de swap Explicar e compreender os contratos de swap de taxa de juros Especificações do contrato (negociadas pelas contrapartes) Valor nocional, prazo (termo / vencimento), frequência de liquidação Troca convencional de baunilha; taxa fixa (cupom) versus taxa flutuante (índice) Fluxos de caixa e riscos de compensação versus contratos de compensação à vista Outros tipos: amortização, accreting, montanha-russa e swaps de base.
Gestão de risco com swaps de taxa de juros.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Explicar a cobertura do fluxo de caixa - converter entre uma taxa fixa e uma taxa flutuante Descrever a cobertura e o posicionamento do valor - a exposição com base na duração da troca.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Identificar a troca de taxas de juros em diferentes moedas Discutir dois valores nocionais (que podem ser trocados) Descrever a estrutura de swaps de moeda Reconhecer aplicações de gerenciamento de risco.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Reconhecer uma ou ambas as pernas com base no desempenho patrimonial Discutir o patrimônio individual, o índice reconhecido ou o portfólio errado Explicar retorno total versus retorno nos pontos de índice Identificar implicações para os fluxos de caixa e valor nocional do contrato Discutir os aplicativos de gerenciamento de risco.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Compare swaps de commodities com swaps de taxa de juros. Discuta o preço de swap de commodities. Reconheça as variações nos contratos de swaps de commodities.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Definir e discutir contratos de CDS Identificar provisões de swap comuns incluindo: Como essas características de CDS contrastam com aquelas de swaps de taxa de juros Identificar emissões específicas de CDS Propagação de CDS Eventos de crédito (triggers ou defaults) Emissor de referência / devedor (es) ou emissões / obrigações Liquidação: liquidação financeira ou entrega física Discutir contratos CDS padronizados Datas de pagamento trimestrais (20 de março, junho, setembro e dezembro) Cupom especificado (EUA & # 8211; grau de investimento de 1%, 5% de alto rendimento) O vendedor deve o cupom acumulado do comprador no início Eventos de crédito (US & # 8211; falha em pagar, falência) Leilão para determinar o valor de liquidação após o evento de crédito Descrever as posições equivalentes ao mercado de capitais Explicar e discutir os aplicativos de gerenciamento / negociação de risco do CDS.
Realizamos seminários regulares em Centros Financeiros em todo o mundo em Nova York, Los Angeles, Toronto, Londres, Dubai, Cingapura, Hong Kong, Sydney & # 038; Melbourne, para que você possa entender a nossa abordagem para negociar os mercados financeiros. Se você é um iniciante ou um profissional de nível avançado, você pode esperar receber um nível muito mais profissional de educação comercial do Instituto do que você já experimentou anteriormente.
Nosso cronograma global de seminários é publicado abaixo em uma base contínua de três meses. Se sua cidade não está listada, então não estamos indo para sua cidade. Role para baixo, encontre o local mais próximo e registre-se para um seminário.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Cingapura)
Centro de Conferências TKP, 137 Cecil St,
Quinta-feira, 10 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Dallas)
Centro da cidade de Marriot, 650 N Pearl St,
Quinta-feira, 17 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Londres)
Universidade de Westminster, 115 New Cavendish St,
Quinta-feira, 24 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Sydney)
Hilton Hotel, 488 George St,
Quinta-feira, 31 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Los Angeles)
Hotel Hilton Chequers, 535 S Grand Av,
Quinta-feira, 7 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Hong Kong)
23 / F Euro Trade Center, 21-23 Des Voeux Road,
Quinta-feira, 14 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Manchester)
Pendulum Hotel, Sackville St,
Quinta-feira, 14 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Nova York)
NYSCC, 71 West 23rd Street,
Quinta-feira, 14 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Melbourne)
Crowne Plaza Hotel, 1-5 Spencer St,
Quinta-feira, 21 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Toronto)
Torre Financeira Sun Life, 150 King St W,
Quinta-feira, 28 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Londres)
Seminário de Negociação, Negociação, Futuros, Opções e Derivativos de Energia / Electricidade.
Um seminário de dois dias em sala de aula (CPE aprovado)
6 de abril de 2017 a 7 de abril de 2017, Nova York, NY, Estados Unidos.
19 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
3 de maio de 2018 a 4 de maio de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
7 de junho de 2018 a 8 de junho de 2018.
Houston, Estados Unidos.
21 de junho de 2018 a 22 de junho de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
2 de agosto de 2018 a 3 de agosto de 2018.
Hilton Head Island, Estados Unidos.
23 de agosto de 2018 a 24 de agosto de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
Este seminário é a energia & amp; mais abrangente programa de treinamento de dois dias da indústria de energia elétrica sobre este tópico.
O que você aprenderá
Como usar contratos futuros, opções, swaps, acordos de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de preço do gás natural, petróleo e eletricidade. Como são negociados os contratos futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de balcão de energia e os contratos físicos a termo e as finalidades atendidas por esses mercados. Como o CME-NYMEX e ICE Futures & amp; operam os mercados de opções e como funcionam os mercados eletrônicos e as trocas de futuros eletrônicos, como o ICE, o CME Globex e o CME Clearport Services. Como funciona a "margem" com a Bolsa de Futuros, seus impactos no gerenciamento de caixa e o papel da Câmara de Compensação. Qual é a diferença entre um comerciante de FCM, OTC, comerciante, market-maker e energia / energia. Como compradores e vendedores podem usar futuros de gás natural e opções para criar hedge de preço, limites de preço, preços mínimos e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço de gás natural, eletricidade, petróleo e produtos petrolíferos. Qual é o risco básico e como a base e o risco de entrega podem destruir seu programa de hedge? Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociação de ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e linguagem de contrato de transação. A diferença entre corretores, traders, dealers, market-makers, marketers e atacadistas de energia. Como os futuros e derivativos de eletricidade estão impactando os mercados futuros de energia elétrica. Como estruturar transações rentáveis de energia, energia elétrica e petróleo; criar financeiramente ativos de energia; transformar financeiramente uma mercadoria em outra; e como ganhar dinheiro comprando opções valiosas de seus clientes e fornecedores por preços baixos. Por que os negócios "extensíveis" são tão lucrativos e o que significa "comércio de ativos"?
Você também aprenderá.
Os fundamentos do trading básico, spread trading, transações estruturadas e EFPs. Como transações de energia vinculadas à taxa de juros podem efetivamente converter futuros de gás natural, opções, swaps e outros instrumentos financeiros em poderosos instrumentos de hedge de energia elétrica e derivativos financeiros. A Equação Principal de Comércio de Energia / Hedging, e por que a negociação de energia é diferente da negociação de produtos financeiros e outras commodities. Os fundamentos das opções de energia e eletricidade, as implicações da alta volatilidade do preço da energia e por que os ativos de energia e energia elétrica são realmente valiosos. Opções de compra disfarçadas. Como cobrir o risco de preço de energia com contratos de opções CME-NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para precificar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade da opção de venda, posições de opções sintéticas e como delta hedge. O que os negócios de pedágio, a opção de ativos e a indústria do petróleo "Carry Trades" são e como funcionam. Como os mercados financeiros de eletricidade interagem com os mercados do Leilão de Energia de Day-Ahead da ISO, e como esses dois mundos separados se apoiam mutuamente. O que significam os termos "Contango" e "Backwardation".
Quem deve participar deste seminário.
Este seminário ao vivo do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Nenhuma preparação prévia é necessária antes do seminário.
Nível básico. Este curso fundamental começa com material básico e depois segue para o nível intermediário.
Informações sobre hotéis e seminários.
18 Waverly Place.
Nova Iorque, NY 10003.
Agenda do Seminário.
Visão geral de energia & amp; mercados de energia elétrica para a frente, terminologia, risco de preço e os fundamentos da negociação de energia e eletricidade. Risco de garantia, risco de financiamento, risco de crédito e uma breve discussão da contabilização do Mark-to-Market. Quais são os contratos futuros e por que e como eles evoluíram. Como os contratos futuros de energia fisicamente liquidados são negociados no pregão da NYMEX e eletronicamente através da nova plataforma NYMEX CME Globex. Como os contratos futuros de energia liquidados em dinheiro são negociados eletronicamente na ICE Futures Exchange e por que o contrato futuro de petróleo bruto tem tido um grande sucesso. Como os futuros do NYMEX trocam & amp; seu novo sistema de negociação de computadores opera. Manutenção de contas relacionadas a futuros, depósitos de margem, compensação e problemas de gerenciamento de caixa. Como compradores e vendedores cobrem risco de preço do gás natural com contratos futuros da NYMEX. Como proteger o risco de preço de eletricidade com os contratos futuros de gás natural da NYMEX. Qual é a base e quais são os diferentes tipos de spreads de preços. Qual é o risco básico e como ele pode destruir sua cobertura de futuros? Como os comerciantes "baseiam o comércio" e por que ele funciona.
17 a 18 de abril de 2018, Local do seminário em Nova York.
Muitas classes esgotam; Sugerimos que você se inscreva com pelo menos duas semanas de antecedência para garantir sua vaga.
Horário: 9:00 - 17:00; Registro / café da manhã: 8h30; Código de vestuário: casual de negócios.
Este seminário de dois dias oferece uma visão geral de todos os principais tipos de instrumentos derivativos: futuros / contratos futuros, opções e swaps. A apresentação introduzirá e explicará as principais características e características do contrato dos vários instrumentos derivados. A discussão destacará os fluxos de caixa, os riscos e as considerações de avaliação e suas implicações nas estratégias de negociação / gerenciamento de risco para cada tipo de derivativo. Essas questões serão discutidas em contexto, do ponto de vista do profissional (concessionários, corretores, gerentes de carteira, fundos de hedge, arbitradores, etc.), usando eventos de mercado atuais / recentes para ilustrar os tópicos apresentados.
O programa começa com uma introdução às características básicas dos derivativos: as características compartilhadas que distinguem derivativos de outros tipos de instrumentos financeiros (títulos ou moedas) e os elementos indevidos que diferenciam os vários derivativos uns dos outros. Isto será seguido com uma análise detalhada de cada tipo principal de derivado, por sua vez. Cada seção começará com uma investigação dos fundamentos: termos e definições; características do contrato; direitos / obrigações das partes do contrato (posições longas e curtas); perfis de exposição ao risco (ganho / perda) para posições longas e curtas. A discussão então se volta para considerações de avaliação, métodos usados pelos participantes do mercado para avaliar o valor relativo (relações de preço de arbitragem e modelos de precificação) e como os insights dessas avaliações são usados na formulação de estratégias de negociação e hedge. A discussão também abordará as operações associadas e as considerações regulatórias, incluindo: câmaras de compensação (câmbio e OTC), Dodd-Frank, CFTC e ISDA®.
Introdução aos Instrumentos Derivados.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definição de derivados Explicar características gerais de derivativos Comparar derivativos com títulos Aplicar estratégias de gerenciamento de riscos Reconhecer vantagens / desvantagens de derivativos de negociação versus ativos subjacentes.
Futuros e contratos a termo.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definições Diferenciar contratos negociados em bolsa (listados) versus contratos de balcão (over-the-counter - OTC) Mercados de leilão, negociação eletrônica e mercados de revendedores Negociação padronizada versus não padronizada (negociada) Comparação com clearinghouses Membros de compensação, FCMs não liquidadores, IBs e clientes Impacto da Dodd-Frank e questões relacionadas Identificar Regras e Regulamentos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Internacional de Swap e Derivativos (ISDA) Identificar tipos de contratos , moeda, energia, etc.) Precificação / avaliação de futuros e contratos a termo Curva de precificação a termo A diferença de preço caixa / futuro (base) e convergência Custo de carry arbitrage pricing Mercados de futuros normais e invertidos (contango e backwardation) Explicar negociação e gestão de risco aplicações Cobertura / estratégias de gestão de risco Risco / retorno perfil das posições cobertas. Necessidade de ponderar as coberturas em ações, taxa de juros e renda fixa.
Introdução aos Fundamentos da Opção (ilustrada usando uma posição longa de equidade)
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definições Descrever características do contrato de opção Identificar fluxos de caixa na abertura ou fechamento da posição Explicar fechamento de venda comparado ao exercício do contrato Perfil de exposição (ganho / perda) Reconhecer risco e características de retorno Discutir compra de venda e venda (venda) posições de longo prazo Identifique outros tipos (futuros, moeda e taxa de juros) em comparação com as opções de equity Compare as opções de estilo americano versus europeu.
Preços / Avaliação de Opções.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Identificar determinantes do valor da opção (input de modelos de precificação) Discutir modelos de precificação Black-Scholes e Binomial Explicar a paridade put / call e seus aplicativos comerciais Compreender as sensibilidades de preço da opção (opção “gregos”) Delta, delta hedging e delta neutral Definir volatilidade implícita e entender como é usado na negociação.
Estratégias de Negociação e Gestão de Risco.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Identificar e explicar várias estratégias, incluindo: Estratégias direcionais Negociação de volatilidade Estratégias de hedge Delta de hedge e delta ratio de hedge neutro.
Swaps de compromisso a termo (taxa de juros, moeda, patrimônio e commodity)
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Discutir terminologia e definições Descrever as características do contrato de swap Explicar e compreender os contratos de swap de taxa de juros Especificações do contrato (negociadas pelas contrapartes) Valor nocional, prazo (termo / vencimento), frequência de liquidação Troca convencional de baunilha; taxa fixa (cupom) versus taxa flutuante (índice) Fluxos de caixa e riscos de compensação versus contratos de compensação à vista Outros tipos: amortização, accreting, montanha-russa e swaps de base.
Gestão de risco com swaps de taxa de juros.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Explicar a cobertura do fluxo de caixa - converter entre uma taxa fixa e uma taxa flutuante Descrever a cobertura e o posicionamento do valor - a exposição com base na duração da troca.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Identificar a troca de taxas de juros em diferentes moedas Discutir dois valores nocionais (que podem ser trocados) Descrever a estrutura de swaps de moeda Reconhecer aplicações de gerenciamento de risco.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Reconhecer uma ou ambas as pernas com base no desempenho patrimonial Discutir o patrimônio individual, o índice reconhecido ou o portfólio errado Explicar retorno total versus retorno nos pontos de índice Identificar implicações para os fluxos de caixa e valor nocional do contrato Discutir os aplicativos de gerenciamento de risco.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Compare swaps de commodities com swaps de taxa de juros. Discuta o preço de swap de commodities. Reconheça as variações nos contratos de swaps de commodities.
No final da sessão, os participantes serão capazes de:
Definir e discutir contratos de CDS Identificar provisões de swap comuns incluindo: Como essas características de CDS contrastam com aquelas de swaps de taxa de juros Identificar emissões específicas de CDS Propagação de CDS Eventos de crédito (triggers ou defaults) Emissor de referência / devedor (es) ou emissões / obrigações Liquidação: liquidação financeira ou entrega física Discutir contratos CDS padronizados Datas de pagamento trimestrais (20 de março, junho, setembro e dezembro) Cupom especificado (EUA & # 8211; grau de investimento de 1%, 5% de alto rendimento) O vendedor deve o cupom acumulado do comprador no início Eventos de crédito (US & # 8211; falha em pagar, falência) Leilão para determinar o valor de liquidação após o evento de crédito Descrever as posições equivalentes ao mercado de capitais Explicar e discutir os aplicativos de gerenciamento / negociação de risco do CDS.
Realizamos seminários regulares em Centros Financeiros em todo o mundo em Nova York, Los Angeles, Toronto, Londres, Dubai, Cingapura, Hong Kong, Sydney & # 038; Melbourne, para que você possa entender a nossa abordagem para negociar os mercados financeiros. Se você é um iniciante ou um profissional de nível avançado, você pode esperar receber um nível muito mais profissional de educação comercial do Instituto do que você já experimentou anteriormente.
Nosso cronograma global de seminários é publicado abaixo em uma base contínua de três meses. Se sua cidade não está listada, então não estamos indo para sua cidade. Role para baixo, encontre o local mais próximo e registre-se para um seminário.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Cingapura)
Centro de Conferências TKP, 137 Cecil St,
Quinta-feira, 10 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Dallas)
Centro da cidade de Marriot, 650 N Pearl St,
Quinta-feira, 17 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Londres)
Universidade de Westminster, 115 New Cavendish St,
Quinta-feira, 24 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Sydney)
Hilton Hotel, 488 George St,
Quinta-feira, 31 de maio de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Los Angeles)
Hotel Hilton Chequers, 535 S Grand Av,
Quinta-feira, 7 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Hong Kong)
23 / F Euro Trade Center, 21-23 Des Voeux Road,
Quinta-feira, 14 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado 2018-2019 (Manchester)
Pendulum Hotel, Sackville St,
Quinta-feira, 14 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Nova York)
NYSCC, 71 West 23rd Street,
Quinta-feira, 14 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Melbourne)
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Quinta-feira, 21 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Toronto)
Torre Financeira Sun Life, 150 King St W,
Quinta-feira, 28 de junho de 2018, das 19:00 às 21:00 horas.
Opções para a correção de mercado de 2018-2019 (Londres)
Seminário de Negociação, Negociação, Futuros, Opções e Derivativos de Energia / Electricidade.
Um seminário de dois dias em sala de aula (CPE aprovado)
6 de abril de 2017 a 7 de abril de 2017, Nova York, NY, Estados Unidos.
19 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
3 de maio de 2018 a 4 de maio de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
7 de junho de 2018 a 8 de junho de 2018.
Houston, Estados Unidos.
21 de junho de 2018 a 22 de junho de 2018.
Nova Iorque, Estados Unidos.
2 de agosto de 2018 a 3 de agosto de 2018.
Hilton Head Island, Estados Unidos.
23 de agosto de 2018 a 24 de agosto de 2018.
São Francisco, Estados Unidos.
Este seminário é a energia & amp; mais abrangente programa de treinamento de dois dias da indústria de energia elétrica sobre este tópico.
O que você aprenderá
Como usar contratos futuros, opções, swaps, acordos de gatilho e EFPs para proteger sua empresa do risco de preço do gás natural, petróleo e eletricidade. Como são negociados os contratos futuros físicos e liquidados em dinheiro, os swaps de balcão de energia e os contratos físicos a termo e as finalidades atendidas por esses mercados. Como o CME-NYMEX e ICE Futures & amp; operam os mercados de opções e como funcionam os mercados eletrônicos e as trocas de futuros eletrônicos, como o ICE, o CME Globex e o CME Clearport Services. Como funciona a "margem" com a Bolsa de Futuros, seus impactos no gerenciamento de caixa e o papel da Câmara de Compensação. Qual é a diferença entre um comerciante de FCM, OTC, comerciante, market-maker e energia / energia. Como compradores e vendedores podem usar futuros de gás natural e opções para criar hedge de preço, limites de preço, preços mínimos e colares "sem custo" para gerenciar o risco de preço de gás natural, eletricidade, petróleo e produtos petrolíferos. Qual é o risco básico e como a base e o risco de entrega podem destruir seu programa de hedge? Como estruturar transações rentáveis de energia e energia elétrica sem exposição ao risco de preço, e o que significa "negociação de ativos". Um resumo dos procedimentos de compensação da indústria e linguagem de contrato de transação. A diferença entre corretores, traders, dealers, market-makers, marketers e atacadistas de energia. Como os futuros e derivativos de eletricidade estão impactando os mercados futuros de energia elétrica. Como estruturar transações rentáveis de energia, energia elétrica e petróleo; criar financeiramente ativos de energia; transformar financeiramente uma mercadoria em outra; e como ganhar dinheiro comprando opções valiosas de seus clientes e fornecedores por preços baixos. Por que os negócios "extensíveis" são tão lucrativos e o que significa "comércio de ativos"?
Você também aprenderá.
Os fundamentos do trading básico, spread trading, transações estruturadas e EFPs. Como transações de energia vinculadas à taxa de juros podem efetivamente converter futuros de gás natural, opções, swaps e outros instrumentos financeiros em poderosos instrumentos de hedge de energia elétrica e derivativos financeiros. A Equação Principal de Comércio de Energia / Hedging, e por que a negociação de energia é diferente da negociação de produtos financeiros e outras commodities. Os fundamentos das opções de energia e eletricidade, as implicações da alta volatilidade do preço da energia e por que os ativos de energia e energia elétrica são realmente valiosos. Opções de compra disfarçadas. Como cobrir o risco de preço de energia com contratos de opções CME-NYMEX. Como calcular a volatilidade anualizada, os fundamentos das opções de preços e por que o modelo Black Scholes não funciona para precificar as opções de energia e eletricidade. A equação de paridade da opção de venda, posições de opções sintéticas e como delta hedge. O que os negócios de pedágio, a opção de ativos e a indústria do petróleo "Carry Trades" são e como funcionam. Como os mercados financeiros de eletricidade interagem com os mercados do Leilão de Energia de Day-Ahead da ISO, e como esses dois mundos separados se apoiam mutuamente. O que significam os termos "Contango" e "Backwardation".
Quem deve participar deste seminário.
Este seminário ao vivo do grupo de nível fundamental não tem pré-requisitos. Nenhuma preparação prévia é necessária antes do seminário.
Nível básico. Este curso fundamental começa com material básico e depois segue para o nível intermediário.
Informações sobre hotéis e seminários.
18 Waverly Place.
Nova Iorque, NY 10003.
Agenda do Seminário.
Visão geral de energia & amp; mercados de energia elétrica para a frente, terminologia, risco de preço e os fundamentos da negociação de energia e eletricidade. Risco de garantia, risco de financiamento, risco de crédito e uma breve discussão da contabilização do Mark-to-Market. Quais são os contratos futuros e por que e como eles evoluíram. Como os contratos futuros de energia fisicamente liquidados são negociados no pregão da NYMEX e eletronicamente através da nova plataforma NYMEX CME Globex. Como os contratos futuros de energia liquidados em dinheiro são negociados eletronicamente na ICE Futures Exchange e por que o contrato futuro de petróleo bruto tem tido um grande sucesso. Como os futuros do NYMEX trocam & amp; seu novo sistema de negociação de computadores opera. Manutenção de contas relacionadas a futuros, depósitos de margem, compensação e problemas de gerenciamento de caixa. Como compradores e vendedores cobrem risco de preço do gás natural com contratos futuros da NYMEX. Como proteger o risco de preço de eletricidade com os contratos futuros de gás natural da NYMEX. Qual é a base e quais são os diferentes tipos de spreads de preços. Qual é o risco básico e como ele pode destruir sua cobertura de futuros? Como os comerciantes "baseiam o comércio" e por que ele funciona.
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